马德里大教堂建于城南部的一座13世纪修道院的旧址上。据说该修道院是由圣方济(St Francis)修士来西班牙王国朝圣期间修建的。圆形大厅是由一位名叫弗朗西斯科卡贝沙(Francisco Cabezas)首先设计的，但接下来发现该设计在结构上欠妥，而该建设最终是由意大利建筑师沙巴汀尼(Sabatini)于1874年修建完工的。内部装饰主要采用19世纪华丽的风格；一幅壁画展现了圣雅各(St James)正在歼灭摩尔人的场景，还有一幅戈雅的早期壁画，其中包括这位艺术家目光炯炯的自画像。